Pijarów sprowadzono do Radomia około 1682 r. Początkowo zajmowali kilka domów w południowej pierzei Rynku. Już w 1684 r. otworzyli Kolegium, które mieściło się w trzech drewnianych domach. Kolegium Pijarów prowadziło szkoły na poziomie podstawowym i średnim – szkoła radomska słynęła z wysokiego poziomu nauczania.
W latach 1737–1756 stare budynki zastąpione zostały gmachem, który nie został dokończony. Fasada od strony Rynku dobudowana została w latach 1818–1820. Od 1833 r. funkcjonowało jako Gimnazjum Wojewódzkie w Radomiu, na podstawie ustawy o gimnazjach, szkołach powiatowych i elementarnych, czyli parafialnych w Królestwie Polskim z 1833 r. W 1836 r. po utworzeniu Guberni Radomskiej zmienił nazwę na Gimnazjum Gubernatorskie Radomia. Decyzją władz wojewódzkich w 1976 roku gmach przeniesiono na siedzibę Muzeum Okręgowego. Ostatecznie muzeum przeniosło się tu w 1990 r. W 1998 r. placówka zmieniła nazwę z Muzeum Okręgowego na Muzeum Jacka Malczewskiego. Jej zbiory obejmują ponad 30 000 eksponatów.
Aktualnie Muzeum posiada kilka ciekawych wystaw stałych. Najważniejszą wystawą jest oczywiście ta poświęcona twórczości Jacka Malczewskiego. Obejrzeć można również ekspozycje przyrodnicze, galerię malarstwa polskiego, czy zbiory pozaeuropejskie. Co jakiś czas pojawiają się również nowe wystawy czasowe, wybrane z nich, które już się odbyły to “Socrealizm sztuka w służbie propagandy”, “Arktyka i Antarktyka – 200 lat polskich badań polarnych”, “Piastowie – Poczet królów i książąt polskich”, “Najpiękniejsze owady świata”, “Sekrety egipskich mumii”.